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玩转量化交易:技术指标

量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场,之后迅速发展和普及。量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的证券投资方式

玩转量化交易:技术指标

什么是量化交易?

量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场,之后迅速发展和普及。量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

有数据显示,国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%,而国内则刚刚起步。手工交易中交易者的情绪波动等弊端越来越成为盈利的障碍,而程序化交易天然而成的精准性、100%执行率则为它的盈利带来了优势。

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技术指标

技术指标是在量化交易中常用的分析信号,依据形态理论判断走势反转或者持续。技术指标按原理不同可分为MA、MACD、RSI、KDJ等,每一种指标由于在预测行情方面的特点不一样,预测周期不一样等因素,准确程度也会有所区别。实际应用中需关注指标的形态、背离、交叉、高低、转折、钝化等。

relquant雷尔量化平台小编接下来会对市面上常见的技术指标进行分享。

01、AROON指标

阿隆指标(AROON)是由图莎尔·钱德(Tushar Chande)发明的,它通过计算自价格达到近期最高值和最低值以来所经过的期间数,帮助投资者预测证券价格从趋势到区域区域或反转的变化。

AROON指标帮助投资者预测证券价格趋势、强弱以及趋势的反转等。不会受到每天涨跌或收盘价微妙差异的影响,是稳定性较好的指标。

详细说明

1、极值0与100

当Up线达到100时,市场处于多头强势;如果维持在70~100之间,表示处于多头上升趋势;同样,如果Down线达到100时,市场处于空头强势;如果维持在70-100之间,表示处于空头下降趋势。

当Up线达到0时,表示多头处于极弱势,如果维持在0~30之间,表明多头处于较弱势;当Down线达到0时,表示空头处于极弱势,如果维持在0~30之间,表明空头处于较弱势。

如果两条线同处于底部,表示处于盘整时期,无趋势。

2、平行运动

如果两条线平行运动时,表明市场原有趋势仍在继续,只到由极值水平或交叉穿行而改变市场方向为止。

3、交叉穿行

当下行线上穿上行线时,表明原有趋势逐渐减弱,预计趋势将开始反转。反之亦然。

算法

AROON上升数=(计算期天数-最高价后的天数)/计算期天数*100

AROON下降数=(计算期天数-最低价后的天数)/计算期天数*100

AROON=AROON上升数–AROON下降数

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